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Resultados de los test de estrés de 2010

El Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS) ha presentado los resultados de los test de estrés de los bancos europeos. En total, 91 entidades han sido sometidas a examen para  estas pruebas que tienen como objetivo determinar la solvencia del sistema bancario europeo.

Los resultados se pueden consultar en este enlace de la página de CEBS. Los test de estés miden la solvencia de los bancos a partir del indicador Tier1. que computa lo que cada banco tiene en capital más reservas, beneficios no distribuidos y participaciones preferentes perpetuas para hacer frente a los activos de riesgo, que incluye los créditos concedidos y demás inversiones.

En términos generales los resultados han sido positivos, aunque siete entidades han visto su Tier 1 descender por debajo del 6% al plantear un escenario económico adverso de  una doble recesión, una caída de los mercados de valores del 20 por ciento, además de pronunicadas subidas de los tipos de interés, en las pruebas de tensión realizadas por los reguladores.

En Alemania sólo el nacionalizado Hypo Real Estate no ha logrado superar la prueba. El resto de las 14 entidades analizadas sí lo han conseguido.

Por parte de España 25 entidades han tomado partido en estas pruebas que determinarán un ranking de entidades financieras más saneadas. Como era de esperar las cajas han sido las mayores perjudicadas. De las once cajas que se han sometido a las pruebas, un total de cinco han suspendido. A estas hay que sumar Cajasur. Así, no superan las pruebas el grupo de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa, que necesitarían 1.032 millones de euros y Unnim (Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu) que necesitarían 270 millones.

En el lado contrario, los banco han obtenido un aprobado e incluso buena nota. En el peor de los escenarios posibles, el deterioro del balance oscila desde el 5,1% del Santander hasta el 9,8% del Banco Pastor. Todas estas entidades mantendrían una ratio de capital básico -Tier 1- superior al mínimo exigido por las autoridades financieras europeas. Esta horquilla va del 19% de Banca March al 6% del Banco Pastor.

El Banco de España dispone de las notas técnicas del ranking de test de estrés de las entidades españolas, que se puede consultar eneste enlace.

Resultados de las entidades españolas:

  • Banco Santander: Tier 1 del 11% para el primer escenario y de 10,2% para el segundo
  • BBVA: Tier 1 del 9,6% para el primer escenario y del 9,3% para el segundo
  • Caja Madrid: Tier 1 del 6,8% para el primer escenario y del 6,3% para el segundo
  • La Caixa: Tier 1 del 8,5% para el primer escenario y del 7,7% para el segundo
  • CAM, Caja de Asturias, Caja de Santander y Cantabria y Caja de Extremadura:  Tier 1 del 8,4% para el primer escenario y del 7,8% para el segundo
  • Banco Popular: Tier 1 del 7,5% para el primer escenario y del 7% para el segundo.
  • Banco de Sabadell: Tier 1 del 7,7% para el primer escenario y del 7,2% para el segundo.
  • Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa: Tier 1 del 4,5% para el primer escenario y del 3,9% para el segundo.
  • Caja de Ahorro de Galicia y Caixanova: Tier 1 del 7,8% para el primer escenario y del 7,2% para el segundo.
  • Mare Nostrum (Caja de Ahorros de Murcia, Caixa del Penedes, Sa Nostra, Caja de Ahorros de Granda): Tier 1 del 7,6% para el primer escenario y del 7% para el segundo.
  • Bankinter: Tier 1 del 7,6% para el primer escenario y de 6,8% para el segundo.
  • Espiga (Caja Duero y Caja de España): Tier 1 del 6,1% para el primer escenario y de 5,6% para el segundo, por lo que necesitaría 127 millones de euros en el último de los supuestos.
  • Banca Cívica (CAN, Caja de Burgos, Caja de Canarias): Tier 1 del 5,2% para el primer supuesto y del 4,7% para el segundo, por lo que necesitará 406 millones de euros adicionales con los que ya cuentan a través de financiación privada.
  • Ibercaja: Tier 1 del 7,3% para el primer escenario y del 6,7% para el segundo.
  • Unicaja: Tier 1 del 9,6% para el primer escenario y del 9% para el segundo.
  • Banco Pastor: Tier 1 del 6,8% para el primer escenario y del 6% para el segundo.
  • Caja Sol y Caja de Ahorro de Guadalajara: Tier 1 del 6,6% para el primer escenario y del 6% para el segundo.
  • BBK: Tier 1 del 14,7% para el primer escenario y del 14,1% para el segundo.
  • Unnim: Tier 1 del 5,1% para el primer supuesto y del 4,7% para el segundo. Necesitaría 270 millones de euros adicionales.
  • Kutxa: Tier 1 del 11,1% para el primer supuesto y del 10,6% para el segundo.
  • Caja Círculo, Caja de Ahorros de Badajoz y Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón: Tier 1 del 6,6% para el primer escenario y del 6,1% para el segundo.
  • CajaSur: Tier 1 del 4,9% para el primero de los escenarios y del 4,3% para el segundo. Necesitaría 208 millones de euros adicionales.
  • Banca March: Tier 1 del 19,5% para el primer escenario y del 19% para el segundo.
  • Banco Guipuzcoano: Tier 1 del 6,6% para el primer escenario y del 6,1% para el segundo.
  • Caja Vital Kutxa: Tier 1 del 7,5% para el primer escenario y del 7% para el segundo.
  • Caja de Ahorros de Ontiyent: Tier 1 del 6,6% para el primer escenario y del 6,6% para el segundo.
  • Colonya -Caixa D’Estalvis de Pollensa: Tier 1 del 6,6% para el primer escenario y del 6,1% para el segundo.

-Entidades Europeas Suspendidas

  • Hypo Real Estate con un Tier 1 del 5,3%
  • ATE Bank con un Tier 1 del 4,3%
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