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Indicador de Halloween

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Halloween no es sólo significado de películas de terror y marketing estadounidense, también puede ser un indicador de cómo invertir y mejorar la rentabilidad, ya que algunos lo utilizan como indicador Halloween, siendo una forma de guiarse por un patrón estacional a la hora de llevar a cabo inversiones en la bolsa pudiendo ser en el ibex o en cualquier otra. El indicador Halloween ha sido utilizado para poder anticipar un ejercicio bajista, alguna vez en 2008.

Según se basa la teoría, señala que la noche de Todos los Santos da inicio a un periodo positivo cuya duración es de 6 meses, siendo Noviembre como el mejor mes del año para los inversores.

Un estudio llevado a cabo por Ben Jacobsen y Cherry Zhang, profesores en la Massey University de Nueva Zelanda, se ha apoyado en un periodo de más de 300 años, llegando hasta el año 1693, para rastrear patrones estacionales. Encontrando que durante dicho periodo el indicador de Halloween, puede decirse que se lleva la mayoría de los aciertos, sacándole ventaja a otro de los indicadores como es el Efecto Enero, lo que deja al libre de descifrar es sí es tan sólo casualidad o exactitud irrefutable.

Si bien su nivel no es el mismo cada año, señalan que con el paso del tiempo llega a registrar un nivel de éxito inusitado para un indicador.

Su tasa de éxito, registró niveles de crecimiento catalogados como impresionantes, además de que la rentabilidad indicada por este tipo de patrón ha llegado a ganarle a la del mercado durante todos los periodos de 2 años a partir de 1693, llegando a ser del 82% para periodos de 5 años y llevándolo a periodos de 10 años, 92%.

Un ejemplo de aplicación del indicador Halloween, es aplicarlo al mercado estadounidense. Se puede invertir en bonos del Tesoro que se muestren como más seguros, entre los meses de Mayo y Noviembre, pasándose a la bolsa en los otros 6 meses. Lo que de aplicarse así, podría sacarle una rentabilidad del 3,6% anual frente a la estrategia de comprar y mantener que suele utilizarse.

Imagen: movildelujo

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